Forex tick volume versus volume real

Marque volume versus volume real.
Então, apenas para ser claro aqui o volume no mq4 para dizer que o cronograma diário é real, certo volume?
Existe uma maneira de obter o volume real de cada marca no mql5. Eu tentei isso com:
No entanto, o editor não reconhece "SYMBOL_VOLUMEASK" e "SYMBOL_VOLUMEBID" das propriedades dos símbolos. Eu relatei isso como um erro possibe. Então a equipe de suporte respondeu:
"Essas propriedades foram removidas do MQL5 ultimamente. Não as use".
Agora, eu me pergunto se há alguma substituição para essas propriedades (outra maneira de obter o volume real dos carrapatos).
Eu acho que isso é uma má notícia para o mql5 se a informação de volume real for completamente removida. Porque é uma informação muito útil (especialmente na análise do valor do spread e da volatilidade). O volume do tick não pode dizer tudo sobre as cotações por si só.
Examine CopyRealVolume (e CopyTickVolume ambos). Mas isso é para processos periódicos? Se não for, por favor, diga-me como usá-lo para dados tick-by-tick, porque eu preciso de volume real (comércio) de dados tick-by-tick como na imagem abaixo.
plot1: ask / bid ticks em milissegundos.
plot2 / 3: volumes reais de tiques de pedido / oferta.
A maneira como eu entendo é que o volume real só está disponível em ações, características (não tem certeza de featiures) etc., porque lá podem fornecer um volume real em um mercado tão pequeno.
No Forex, você só recebe a quantidade de carrapatos como volume, porque eles não podem fornecer volume em um mercado tão grande que contenha diferentes mercados em todo o mundo.
então não está relacionado ao Meta Trader. É exatamente como é.
Espero que isto ajude..
CopyTickVolume fornece o volume do tiquetaque para o período determinado, sendo M1 o menor. Você não pode obter nenhum volume "por marca" no Forex.
A maneira como eu entendo é que o volume real só está disponível em ações, características (não tem certeza de featiures) etc., porque lá podem fornecer um volume real em um mercado tão pequeno.
No Forex, você só recebe a quantidade de carrapatos como volume, porque eles não podem fornecer volume em um mercado tão grande que contenha diferentes mercados em todo o mundo.
então não está relacionado ao Meta Trader. É exatamente como é.

Forex Mecânico.
Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Usando Tick Volume in Forex: Um exemplo claro baseado em NVO.
No entanto, pressione o volume & # 8211; que simplesmente mede o volume de carrapatos durante uma certa quantidade de tempo & # 8211; demonstrou ser proporcional ao volume verdadeiro em sistemas onde esses dados estão disponíveis para comparação. No Forex, temos volume de tick e isso nos permite pensar sobre a construção de sistemas com base nessas informações. No entanto, um grande problema é que cada corretor tem provedores de liquidez diferentes e, por esse motivo, o número de carrapatos como valor absoluto torna-se inútil, pois cada sistema precisaria ser feito sob medida para o feed de dados de cada corretor e isso é simplesmente impossível fazer desde Os corretores forex não permitem que você acesse seus dados de 10 anos (ou eles não estiveram no mercado por muito tempo).
A melhor solução para o problema acima é usar um NVO ou um oscilador de volume normalizado que retrata o volume do tiquetaque como uma porcentagem dos valores do volume do tick para os últimos períodos de mercado X. Já existem vários indicadores NVO disponíveis gratuitamente para o metatrader 4 e o que mais gosto está disponível aqui. Estes indicadores nos mostram volume em um intervalo de -100 a 100, onde 0 representa o valor médio do volume e -100 e 100 representam os valores de volume mais baixos e mais altos durante os últimos períodos X. Abaixo, você pode ver uma imagem do NVO juntamente com o indicador de volume (que apenas mostra valores absolutos do volume de tiques como um histograma).
Depois de termos essa informação, torna-se bastante simples projetar uma estratégia baseada nesse indicador NVO. Mas como usamos o volume? A maneira tradicional de usar o volume é distinguir entre diferentes & # 8220; motivos & # 8221; para diferentes & # 8220; eventos & # 8221; acontecer na negociação. Normalmente, os padrões de ação de preço, sinais indicadores, etc., podem ocorrer devido a motivos que não estão relacionados a mudanças reais no comportamento do mercado. Por exemplo, você pode ter um padrão de castiçal estrela atirando devido à falta de liquidez e não por causa de uma reversão iminente. O volume que lhe permite fazer é eliminar todos estes & # 8220; falso & # 8221; sinais, já que você está entrando apenas em posições depois de um sinal que é significativo acontece. Significativo neste caso, significa que isso acontece no alto volume de mercado (que assumimos ser proporcional ao volume do tick que é o que realmente temos).
Eu projetei um sistema muito simples usando um padrão de castiçal muito simples e o indicador NVO acima mencionado. Os resultados em simulações (Jan 2000 e # 8211; Jan 2010, EUR / USD) foram bastante bons com um sistema com um lucro anual médio para a relação de redução máxima de 0,5: 1 sem qualquer otimização ou lógica de saída adicional além de um SL simples e TP. O que essa estratégia mostra é simplesmente que as entradas com valores de expectativa matemática muito bons podem ser projetadas ao usar um NVO como forma de medir a significância de certos sinais de mercado (é claro que uma estratégia deve ser projetada com o uso do volume em mente a partir do início, estratégias como as usadas pelo Watukushay No.2 ou Teyacanani não se beneficiam de um filtro NVO adicional).
Tenha em mente que isso não significa que você deve adicionar um filtro NVO para & # 8220; todos os sistemas & # 8221; para tentar melhorar suas entradas. Provavelmente, isso não funcionará, uma vez que o AnNVO é útil apenas como forma de auxiliar na seleção de entrada quando o padrão de preços que estamos procurando por benefícios desse tipo de critérios. Quando um padrão é válido independentemente do volume, o NVO torna-se um problema e NÃO é uma solução. Também a maioria dos sinais indicadores não obtém melhorias do uso de um NVO, pois seus sinais representam a conjunção de cálculos complexos realizados ao longo do preço por períodos significativos de tempo. No final, se você quiser projetar um sistema usando um NVO, você deve planejar isso desde o início, adicionando um filtro como um pensamento posterior não vai funcionar na grande maioria dos casos.
Após algumas semanas de trabalho árduo e desenvolvimento usando osciladores de volume normalizados, posso dizer que desenvolvi pelo menos algumas estratégias que mostram resultados lucrativos a longo prazo em uma cesta de pares de moedas. No entanto, veremos a tempo se essas estratégias são de fato capazes de evitar a dependência do corretor devido à implementação do NVO e, portanto, ter sucesso no longo prazo. Amanhã estarei lançando alguns vídeos em Asirikuy lidando com o volume, bem como a lógica real e a implementação de codificação da estratégia NVO acima mencionada.
Como sempre, se você quiser saber mais sobre o comércio automatizado e obter uma verdadeira educação no desenvolvimento e compreensão desses sistemas de negociação, considere se juntar ao Asirikuy, um site cheio de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para os sistemas de negociação. Espero que tenha gostado deste artigo ! : o)
2 Respostas para Usar o Volume de Tick no Forex: Um Exemplo baseado em NVO claro e # 8221;
É a primeira estratégia baseada em volume que eu já vi, meus parabéns!
Eu afirmei que metade dos negócios (eu não sei se eles correspondem a metade do tempo), do comércio 1 a 120, a EA não conseguiu resultados significativos. A maioria dos lucros provêm de negociações de 132 a 172.
Tanto quanto eu entendo da curva de equidade, um esperaria muito tempo para uma nova aparência de equidade, esse é o caso?
Obrigado pelo seu comentário e apoio: o) Na verdade, você está certo na medida em que o período que você mencionou (132-172) foi o mais lucrativo. No entanto, os níveis de equidade são atingidos com um pouco de frequência (pelo menos a cada dois anos). Também vale a pena lembrar que este sistema não foi otimizado ou totalmente desenvolvido e é apenas uma prova de conceito que provavelmente os sistemas rentáveis ​​a longo prazo podem ser desenvolvidos usando NVOs.
É claro que os vídeos de Asirikuy em volume que serão lançados amanhã ajudarão você a entender melhor o sistema e o uso desse indicador.

Marque volume versus volume real - página 2.
é possível. e faz sentido,
mas veja os dados do tick no link: dukascopy / swiss / english / data_feed / historical /
Esse é o volume do corretor em particular. Não conta muito sobre o volume do mercado Forex.
Sim. Mas, a alimentação de um corretor é bastante bonita para mim.
E eu sei que uma informação de apenas um corretor não pode explicar toda a microestrutura do mercado. No entanto, pode ser útil para análise estatística, de qualquer forma. Por exemplo, na análise tick-by-tick do spread. espalhar também mudanças de um corretor para outro por isso não é um problema.
E, teoricamente, é uma amostra aleatória da população. deve levar as propriedades do mercado dentro. então, talvez, não diga muito, mas diz algo (especialmente sobre a microestrutura).
O que é que essas propriedades estavam disponíveis no mql5, mas foram removidas. Agora, procuro uma substituição.
é possível. e faz sentido,
mas veja os dados do tick no link: dukascopy / swiss / english / data_feed / historical /
Fui e verifique o seu link. Eu baixei seus feeds. Eu notei uma coluna "Ask Volume" e "Bid Volume", que é estranha. Como você pode ter dois volumes em um instrumento e relacioná-los para oferecer e pedir? Provavelmente o volumne que o corretor recebeu destes dois respetivamente dos comerciantes? De qualquer forma, lembro-me de incomodar este tompic um ano ou dois de volta e cheguei ao conglomerado que mencionei acima. Não há volume forex real porque os mercados não estão centralizados. Eu fiz um google para você e verifique os dois links (de muitos) para fora:
"Qualquer pessoa que saiba qual é o indicador de volume e como funciona o mercado de divisas, deixará de perceber que não há como volume para forex. O mais próximo seria usar o volume de futuros como proxy para o volume forex, mas mais uma vez isso não seria volume em sua via pura (para o forex). No que diz respeito ao volume de MT que é um preço muito inútil. O volume em MT está sendo calculado em carrapatos para um período de tempo específico e não no número de contracts negociados. Quanto mais marca o mais alto O volume. Para mim, esta informação é mesleading e não possui valor real. "
Sim. E eu sei que uma informação de apenas um corretor não pode explicar toda a microestrutura do mercado. No entanto, pode ser útil para análise estatística, de qualquer forma. Por exemplo, analise tick-by-tick do spread. espalhar também mudanças de um corretor para outro por isso não é um problema.
E, teoricamente, é uma amostra aleatória da população. deve levar as propriedades do mercado dentro. então, talvez, não diga muito, mas diz algo (especialmente sobre a microestrutura).
A coisa é que essas propriedades eram boas para o mql5.
Eu sempre digo se algo funciona funciona por um motivo. Se funcionar para você usá-lo. Eu sempre me pergunto por que eu não tenho entrado em estoque no primeiro lugar que parece tão fácil com os verdadeiros volumes :(

volume do tick do Forex versus volume real
Bom dia, colegas comerciantes, continuo a minha série sobre Volume Spread Analysis e como usar a VSA para lucrar com o mercado. Eu conversei com muitos comerciantes e há uma grande quantidade de métodos por aí, eles me disseram que o sistema poderia ser lucrativo em meses, mas a equação oposta também é válida por meses. Mesmo que a taxa de sucesso seja maior do que a taxa de falhas, todas elas continuam buscando é um sistema / método consistente que é rentável mês após mês. Eu disse a eles que estudassem e usassem a VSA como outra ferramenta comercial para o seu arsenal de negociação e muitos deles questionam a confiabilidade do volume do tick.
Confiabilidade de Volume Tick
Na semana passada, recebi algumas perguntas pelo PM perguntando sobre a confiabilidade do volume no mercado Forex. Estou totalmente consciente do argumento, pois tem sido a pergunta mais perguntada sempre que estou falando sobre a VSA. Como todos sabemos, o Foreign Exchange é um mercado descentralizado, que é operado 24/7 em todo o mundo, por isso é quase impossível desenhar um número completo sobre a oferta / peça total sendo feita ou o volume total sendo trocado todos os dias.
Agora, vamos fazer uma pergunta simples: quem está movendo o mercado? Os comerciantes do varejo, o hedge fund, o governo ou o Sr. George Soros ...? Eu digo: os que têm muito dinheiro no mercado. Portanto, quando aqueles com muito dinheiro estão no mercado para ganhar dinheiro, devemos estar lá também, o pescador está lá para pegar peixe, segui-lo para pegá-lo também, ele nos mostrará o caminho. É por isso que todos nós gostamos de trocar durante as sessões de Londres / Nova York, porque é hora de os pescadores lançarem sua rede, o que traz liquidez necessária para mover o mercado. Queremos os movimentos, não queremos o mercado paralelo. Simples!
O volume que nosso corretor fornece é o volume do tick. O volume de Tick representa a atividade do participante no mercado, não o volume de oferta / pedido real. Isso levanta uma questão: a atividade é importante? Devo trocar quando há uma atividade alta ou devo trocar quando há pouca atividade? Conforme explicado acima, queremos o mercado em movimento, então queremos uma alta atividade. Quando os garotos são ativos, eles farão uma decisão de negociação, que são milhões de dólares sendo lançados para oferecer / pedir o mercado, a vela está se movendo rapidamente por causa do número de lances / pedidos, a mudança / movimento de uma vela mostra a quantidade de atividade por participante no mercado. Se houver grande quantidade de lance / perguntar, o movimento é rápido, portanto, a atividade é alta, assim como o volume do tic. Isso nos leva à conclusão, o volume de carrapatos que estamos vendo é realmente proporcional ao volume real; em uma palavra simples, quando o volume de câmbio real é alto, o volume de cheques oferecido pelo corretor será alto também proporcionalmente. Isso nos leva a uma outra conclusão é que, o que estamos vendo é, na verdade, estamos rastreando os grandes garotos, vemos o quão ativos eles são para tomar nossa própria decisão comercial. Quando eles estão ativos, o que é mostrado pelo alto volume, estaremos lá para ir pescar com eles também. Hurray, o volume do tick explicado!
VSA como outra ferramenta.
Com o passar do tempo, todos desejam afinar seu próprio método de negociação para torná-lo ainda melhor, eu recomendaria adicionar VSA como outra ferramenta para o seu arsenal comercial. Você não precisa estudar a VSA como um método em si, mas basta aplicar a análise de volume básica pode trazer outra vantagem para sua negociação. Aqui vou falar sobre o volume em suporte / área de resistência (também chamada área de oferta / demanda). As áreas de suporte / resistência foram provadas como sendo respeitadas no mercado, as áreas de suporte / resistência fortes não testadas têm alta probabilidade de bloquear / retraitar ou mesmo reverter a tendência atual do mercado. Aqui está um gráfico mostra como o suporte / resistência e a linha de tendência estão sendo respeitados:
Tenho alguns amigos que apenas negociam ação de preço, área de oferta / demanda e linhas de tendência, definem a ordem limite e a perda de parada logo abaixo / acima da área de suporte / resistência. Qual é um bom método que eu acho, mas muitas vezes ele falha; o percentual de comércio bem sucedido é apenas cerca de 55%, disseram. Eu disse a eles para aguardar a ação de volume em tal área também. Eu ficarei mais confiante para comprar se houver Stopping Volume na área de suporte, pois sei que os grandes jogadores estão apoiando o preço. Então, eu ficaria mais confiante para comprá-lo em uma vela sem fornecimento, pois eu sei que não há restrição, então é seguro comprar. Aqui está um exemplo disso.
Se eu vi um volume baixo e constante na área de suporte, consideraria ficar fora do comércio, pois os meninos não são ativos, eles não são apoiados, então eu. Apenas entendendo termos básicos como Stopping Volume, No Supply, No Demand , poderíamos filtrar muitos negócios ruins, como esse comércio:
Nos parágrafos acima, tenho discutido sobre como podemos aplicar o VSA básico às nossas ferramentas de negociação, eu estabeleci a área de oferta / demanda como exemplo, pois é o método mais conhecido e está provado ser bom ao longo do tempo. Mas nós poderíamos aplicar a VSA a qualquer outro método, se você estiver negociando Moving Averages Cross, então eu recomendarei que você fique mais atento se houver alto volume na cruz, já que provavelmente os big boys estão tomando posição na direção oposta , se o volume estiver estável, então é mais seguro apostar que a tendência continuará sua direção. Se você estiver negociando quando o RSI é sobrecompra e sobrevendido, então eu recomendaria procurar o volume de parada na área de sobrecompra, seguindo por uma Nenhuma Demanda para começar a vender, o contrário é válido para a área de sobrevenda.
Isso é apenas alguns exemplos, basicamente, se você já possui um método de negociação, a VSA poderia ser apenas uma peça perdedora final para o seu quebra-cabeças comerciais.
Provavelmente vou terminar minha série VSA aqui. Espero que vocês acham que é uma boa leitura e, por favor, comente se você tiver alguma dúvida.

Negociação computacional.
Trading Forex e CFDs usando técnicas computacionais, incluindo indicadores, estratégias e codificação.
Sábado, 28 de junho de 2014.
Estudo do Volume Real versus Tick Volume.
A correlação para as barras diárias (D1) foi entre 0,4 e 0,5 (um pouco correlacionada). As barras horárias (H1) e as barras de 5 minutos (m5) foram muito melhores 0,6 a 0,8 (bem correlacionadas). O resultado para as barras diárias foi um pouco no lado baixo, em comparação com os outros resultados, então realizei uma análise adicional para barras diárias, desta vez apenas levando os últimos 100 dias de dados. Isso foi muito melhor do que ao usar todo o conjunto de dados, e deu valores entre 0,6 e 0,9 (bem correlacionados).

Volume real versus volume de ticks no forex local.
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Volume real versus volume de ticks no forex local.
Percebi que Real Volume and Transactions aumentou muito mais alto em relação ao Tick Volume durante o minuto que o NFP foi lançado. Quais poderiam ser as diferenças relativas entre esses indicadores?
Durante eventos como o NFP, a oferta / oferta é quantificada de forma significativa, de modo que há pouca ação contínua de um nível para o outro através de todos os níveis intermediários. Por exemplo, provavelmente caiu de 3640 para 3620 sem oferecer em muitos outros níveis no meio. A ação é "grosseira" do que a fase de transição mais normal. Mesmo em mercados rápidos, geralmente há um movimento de transição mais suave ao longo do intervalo de marca de oferta / oferta.