Fx options exotics

FX Options Exotics & amp; Multidão Pricer.
Opções FX Exotic & amp; O Multileg Pricer permite que os usuários classifiquem e troquem estruturas multi-pernas, incluindo exóticas, em diferentes Ccy Pairs.
Vários modos de preços estão disponíveis:
Leg Mode - modo padrão e melhor usado para preços de estruturas de perna única ou uma série de opções individuais. Exemplos seria o preço de um comércio de baunilha contra um comércio de barreiras com os mesmos detalhes para comparar prémios. Você também pode avaliar vários dos mesmos produtos, mas em diferentes pares de moedas. Também é possível deixar os botões Buy / Sell em branco para várias ou todas as pernas. Quando a estrutura tem um preço, é possível alterar a direção de compra / venda e selecionar ou desmarcar as pernas necessárias antes da negociação. Você também pode escolher as pernas específicas que deseja trocar. Os benefícios de preço devido a compensações de risco não estão disponíveis no modo Leg.
Modo Estrutura - melhor modo a ser usado ao construir uma estrutura específica, como um Put Spread ou Exotic Forward. Todas as instruções de compra / venda devem ser definidas antes dos preços no modo Estrutura. Os benefícios de preço devido a compensações de risco serão ativados se você selecionar & quot; Rede estiver ON & quot ;. Selecionar & quot; Netting is Off & quot; é útil para rever o preço bruto, que é derivado, somando todos os prêmios.
Quando o preço, você pode desmarcar a caixa de seleção (veja abaixo) para as pernas que não serão negociadas.
Lembre-se de que, no Modo Leg, o usuário pode selecionar o lado Comprar / Vender para cada perna, clicando nos botões de compra / venda correspondentes antes do preço. Isso traz conforto adicional para que você esteja negociando no lado correto. O preço sempre mostrará um preço de duas vias. Pressione o botão 'Trade' para registrar o comércio com as instruções de Compra / Vender selecionadas (destacadas com uma cor azul) ou 'Trade (Opposite)' para registrar o comércio com direções opostas para todas as pernas da estrutura (destacadas com uma cor branca).
Janela do modo Leg:
Janela Estrutura de preços negociados:
[DIG] - Digital [OT] - One - touch [NT] - No-touch [DNT] - Dual no-tou ch [DOT] - Duplo toque único [KNOOT] - Knockout One-Touch [RKO] - ITM Knockout [KNO] - OTM Knockout [DKO] - Knockout duplo [RKI] - ITM Knockin [KNI] - OTM Knockin [DKI] - Knockin duplo [EKO] - Knockout europeu [EKI] - Knockin europeu [KIKO] - Knock-in Knock - out [EKIKO] - Transatlantic Knock-in Knock-out [DIGKNO] - Digital com OTM Knockout [DIGRKO] - Digital com ITM Knockout [WKNO] - OTM Window Knockout [WKNI] - OTM Janela Knockin [WRKO] - ITM Window Knockout [WRKI] - ITM Window Knockin [WDKO] - Janela dupla Knockout [WDKI] - Janela dupla Knockin [WNT] - Janela Sem toque [WDNT] - Janela dupla sem toque [WOT] - Window One - touch [WDOT] - Double Window one-touch [WKNOOT] - Janela Knockout one-touch [WDIGKNO] - Janela Digital com OTM Knockout [WDIGRKO] - Janela Digital com ITM Knockout.

OPÇÕES DE FX: Exótica - binário de gama USD / CAD.
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opções Fx exotics
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Por que as opções exóticas são mais populares no FX?
Eu estava lendo o último post do blog de Derman no preço da Vanna Volga, que, de acordo com o artigo da Wikipedia, é usado principalmente para avaliar opções exóticas em câmbio (FX). Este fio Willmott afirma que a maioria das demandas de produtos exóticos é por meio de ativos, passivos, pensões e empresas de seguros. Mas isso não explica por que a maior parte da negociação desses produtos está em FX, em oposição a ações, títulos, etc. Por que essas empresas estão negociando FX exotics e, por sua conta, por que eles não estão negociando exóticos em outros produtos? É apenas a liquidez da FX vs. outros mercados, ou existe uma boa razão fundamental para que os exóticos existam em FX e não em outros mercados?
Como eu entendo, os derivados da moeda são destinados a clientes para proteger a exposição real. Um distribuidor estrangeiro obviamente tem risco de taxa de câmbio, mas é difícil dizer quem realmente tem risco de exposição ao S & amp; P 500. (Existe o efeito da beta, é claro, mas é bastante raro que alguém tenha tangível --- não apenas CAPM --- exposição ao S & amp; P. Alguém que detém o S & amp; P o faz tão intencionalmente.)
Não fale, no entanto. Existem alguns derivados OTC que são usados ​​em ETF alavancados. Considere 3X Russell 2000 ou Ultra NASDAQ 100, que listam os swaps de índice entre suas participações.
Liquidez Uma vez que esta é uma classe de ativos que é tão fortemente associada às taxas de juros - faz bons produtos para os clientes inerentemente complexos. Também faz bom sentido fazer mercados mais amplos para produtos mais exóticos do que os simples baunhos - em que os padrões de espessura fina (e a comercialização de grandes noções nocionais não são chávenas de todos)
Publicar esta pergunta para um grupo de discussão do LinkedIn solicitou as seguintes respostas adicionais:
O subjacente é relativamente bem compreendido e simples em termos de preços. Isso permite que você coloque uma recompensa complexa (exótica) no topo. A grande maioria dos volumes spot FX estão espalhados entre um pequeno grupo de moedas do G-7, ao contrário de ações ou outros mercados onde você tem uma miríade de tickers diferentes. Não há grandes barreiras ao mercado / informações privilegiadas / ausência de manipuladores (exceto para Bancos Centrais que não possuem missões especulativas). As empresas de pensões e seguros estão recebendo depósitos em uma moeda que eles investem em uma moeda diferente de carry / performance. Eles apenas protegem parcialmente sua exposição cambial usando opções e, às vezes, opções OTC exóticas são projetadas para melhor se adequarem à sua combinação particular de ativos e passivos.
No entanto, eu tenho minha própria pergunta no ponto 2. Não há relativamente poucos índices de ações e futuros de renda fixa altamente líquidos? Por que não vemos mais S & amp; P 500 ou US 10Y Treasury exotics?
Atualização: na verdade, gosto do # 4, que acabou de entrar no LinkedIn, melhor até agora. Basicamente, a exposição do mundo real às empresas não sofisticadas é complicada, e então eles descarregam a cobertura complexa para uma contraparte sofisticada. Isso, combinado com a resposta de chrisaycock, responde completamente a minha pergunta a minha satisfação.

Opção Exótica.
O que é uma "Opção Exótica"
Uma opção exótica é uma opção que difere em estrutura de opções americanas ou européias comuns em termos do ativo subjacente ou o cálculo de como ou quando o investidor recebe uma certa recompensa. As opções exóticas são, em geral, muito mais complexas do que as simples opções de baunilha, como as chamadas e colocam essa troca em uma troca.
BREAKING Down 'Exotic Option'
Exemplos de opções exóticas.
Embora existam muitos tipos de opções exóticas disponíveis, abaixo estão os detalhes de três dos mais comumente comercializados.
As opções compostas são opções que dão ao proprietário certo, mas não a obrigação, comprar outra opção a um preço específico em ou por uma data específica. Normalmente, o ativo subjacente de uma opção de chamada ou venda é um valor patrimonial, mas o recurso subjacente de uma opção composta é sempre outra opção. As opções compostas vêm em quatro tipos: ligar em chamada, ligar, colocar, colocar e ligar. Esses tipos de opções são comumente usados ​​em mercados cambiais e de renda fixa.
As opções de barreira são semelhantes às chamadas simples de baunilha e as colocadas, mas só se tornam ativadas ou extintas quando o recurso subjacente atinge determinados níveis de preços. Nesse sentido, o valor das opções de barreira salta para cima ou para baixo em saltos, em vez de mudar de preço em pequenos incrementos. Essas opções são comumente negociadas nos mercados cambiais e de ações. Essas opções exóticas também vêm em quatro tipos: up-and-out, down-and-out, up-and-in e down-and-in. Por exemplo, uma opção de barreira com um preço knock-out de $ 100 pode ser escrita em um estoque que atualmente está negociando em US $ 80. A opção se comportará como normal a partir de preços que variam de US $ 80 a US $ 99,99, mas uma vez que o preço do estoque subjacente atinge US $ 100, a opção é eliminada e torna-se inútil.
As opções de escolha proporcionam ao proprietário um certo período de tempo para decidir se a opção que eles possuem se tornará uma opção de compra europeia ou uma opção de venda européia. Esses tipos de opções são geralmente utilizados no mercado de ações, especialmente em índices. As opções do Chooser são uma ótima opção quando as grandes flutuações de preços são esperadas no futuro próximo, e geralmente podem ser compradas por um custo menor do que uma chamada e colocar a opção straddle.

Opções exóticas FX.
Este curso avançado de três dias cobre o preço, cobertura e aplicação de exóticos FX para uso em negociação, gerenciamento de riscos, engenharia financeira e produtos estruturados.
FX exotics está se tornando cada vez mais comum nos mercados de capitais de hoje. O objetivo deste workshop é desenvolver uma compreensão sólida dos atuais derivados da moeda exótica utilizados na gestão internacional de tesouraria. Isso proporcionará aos participantes o histórico matemático e prático necessário para lidar com todos os produtos no mercado.
Todos os participantes receberão uma cópia da última edição do livro de referência do professor Wystup & quot; opções FX e produtos estruturados & quot; , publicado pela Wiley.
Palestrante convidado: Tino Senge - Quantitative Analytics Group, Barclays Capital.
Data: 18 a 20 de junho de 2018.
Local: Londres Central.
Taxa: Ј1325 por dia.
Este curso também está disponível em Nova York, Cingapura e Sydney.
Para quem é o curso.
Quants / Financial Engineers: Para saber como os produtos são usados ​​Traders: Para aprofundar o plano técnico Gerentes de Risco: Para entender o modo de pensar do front-office Estruturadores: Para saber mais sobre preços e modelos Pesquisadores: Para entender os assuntos práticos Vendas Pessoas: Para obter uma visão geral do desenvolvimento do produto e ajustes de sorriso.
Conhecimento prévio.
Este curso é para quem é novo para a FX Exotics e para aqueles que precisam atualizar seus conhecimentos e saber como funciona o mercado de opções de câmbio geral. No entanto, este não é um curso básico sobre opções e compreensão do mercado de opções FX vanilla e o sorriso FX é essencial para entender os exóticos.
O programa também não é um seminário de modelagem quantitativa pura, mas fornecerá as matemáticas necessárias que você precisa entender para ser bem sucedido nas Opções FX.
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